Это индекс относительной силы актива – отношение среднего прироста цены за период к значению ее среднего падения, выраженное в процентах. Период задается в настройках, значение по умолчанию обычно 14. Как трейдер с многолетним опытом работы на рынках фьючерсов и криптовалют, я всегда стремлюсь использовать эффективные инструменты для принятия осознанных торговых решений. И одним из ключевых методов, которые я настойчиво рекомендую всем трейдерам изучить и применять, является дивергенция.

На графике мы видим более высокие максимумы, в то время как осциллятор стохастик создает более низкие максимумы. Это подтверждает медвежью дивергенцию по паре USD / JPY. Стохастик — индикатор технического анализа рынка, помогает людям, торгующим по тренду. С его помощью можно увидеть положение цены относительно ценового диапазона предыдущего периода.

• Теперь мы знаем, как определить дивергенцию и как войти в рынок при дивергенции.
• Применять для поиска расхождений можно и другие осцилляторные инструменты.
• Вместо изменения направления и формирования модели консолидации рынок продолжит движение в том же направлении.
• Если же момент упущен, то бесполезно его догонять, дивергенция отработала и стала неактуальна.
• Дивергенция и конвергенция в торговле на бирже относятся к разряду наиболее достоверных и качественных сигналов.

Формирование дивергенции происходило на фоне ожидания выступления представителя ЕЦБ, который участвует в монетарной политике Евросоюза. Как видно из тома, его пламенная речь не вызвала доверия у участников рынка. «Толпа» снова попалась в ловушку, и рынок пошел своим путем. Исходя из вышеперечисленных факторов, мы изучаем фон, предшествующий появлению этого сигнала. Финансовые регуляторы — это организации, которые регулируют финансовый рынок (включая брокеров) в конкретной стране.

Расширенная бычья дивергенция обычно наблюдается на минимумах большого движения. Рынки формируют своего рода двойное дно, но важно отметить, что двойное дно не обязательно должно быть классическим — второе дно может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что минимумы на графике цены находятся примерно на одном уровне, индикатор покажет значительно более высокий второй минимум. Индикатор НЕ рисует двойное дно, как на графике движения рынка. Связь между графиком цены и индикатором будет выглядеть весьма необычной… обширной.

Понятие дивергенции в трейдинге

Чтобы определить расширенную медвежью дивергенцию, нам нужно взглянуть на максимумы или пики ценового графика и индикатора. Расширенная медвежья дивергенция обычно наблюдается на вершине большого движения. Несмотря на то, что максимумы на графике цены находятся примерно на одном уровне, индикатор покажет значительно более низкий второй максимум. Индикатор НЕ НАРИСИТ двойную вершину, как на графике движения рынка.

• Видим дивергенцию, ждем первого нисходящего бара гистограммы и открываем продажу.
• Принцип работы Divergence Pane очень прост, поэтому его часто используют новички.
• Как правило, такие показатели отражают состояние экономики страны.
• Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже.
• По рисунку видно, как расходятся показания осциллятора MACD и графика валютной пары GBPUSD на часовом таймфрейме.

Дивергенция может длиться долгое время, поэтому торговля, полагаясь только на нее, может привести к значительным потерям, если цена не отреагирует должным образом. Любые действия стоит предпринимать, если трейдер уверен в дивергенции. Верный сигнал должен быть четким, понятным и соответствовать торговому плану.

Чтобы подтвердить разворот, одного разногласия движения котировок и индикатора недостаточно. Явление не всегда присутствует при смене направления цены. Его наличие не гарантирует разворота стоимости в противоположную сторону. Кроме того, дивергенция на бирже иногда длится достаточно долго. Полагаясь только на нее, можно понести существенные потери. Дивергенция в трейдинге — это расхождение в направлении движения графика котировок и разных технических индикаторов.

Обратная дивергенция

Трейдеры используют дивергенцию для определения момента, когда цены достигают максимума или минимума, и при этом индикатор не подтверждает этот экстремум. Это может указывать на изменение направления тренда и служить сигналом для входа или выхода из рынка. Дивергенция это мощный инструмент в торговле против тренда, с помощью которого можно заранее определить изменения в направлении ценового движения. В случае появления бычьей дивергенции, следует искать точку входа в лонг на пробое нисходящей трендовой линии цены вверх. А в случае появления медвежьей дивергенции, следует искать точку входа в шорт на пробое восходящей трендовой линии цены вверх.

Настроение крупных игроков рынка Форекс.

На графике ниже мы используем индикатор MACD, но вы также можете использовать RSI или любой другой импульсный индикатор. На графике ниже с левой стороны мы видим восходящий тренд с двумя дивергенциями. Однако первая дивергенция полностью не оправдала себя, а вторая привела к последующему развороту рынка. Если мы посмотрим на график справа, мы увидим, что первая дивергенция случилась в середине движения, а вторая сформировалась на важном уровне сопротивления. В классике рекомендуют входить в сделку на продажу после пробоя ценой линии МА сверху вниз – «тренд меняется», «разворот подтвержден» и т.п.

Использование дивергенции в сочетании с другими индикаторами

Дивергенция не будет присутствовать при всех разворотах цены, поэтому вместе с дивергенцией следует использовать какую-либо другую форму контроля или анализа риска. В будущем вы визуально увидите расхождение, но сначала, поскольку вы только начинаете осваивать этот сигнал, соединительные линии вам в этом очень помогут. Я использовал дивергенцию как сигнал для входа в рынок в течение многих лет, но даже сейчас я все еще рисую эти вспомогательные линии на своих графиках.

Новичок может просто не справиться с ситуацией и слить свой депозит. После скачивания и добавления в каталог MetaTrader этот индикатор достаточно просто перетащить на график выбранного актива. Это на тот случай, если разворота не произойдет и цена продолжит расти. Мы уже рассказывали о том, что формирование Stop Loss и Take Profit обязательно при использовании любых стратегий трейдинга. Трейдер не всегда может отслеживать графики все время, и чтобы минимизировать возможные риски, стоп-лосс и тейк-профит необходимы. Чтобы идентифицировать расхождение в трейдинге, чаще всего анализируется либо основная линия этого алгоритма, или гистограмма.

На LTC образовалась классическая медвежья дивергенция, которая указывает на слабость покупателя в моменте и скорую коррекцию. Мой индикатор уже показал выход из аптренда, поэтому жду формирование HL для входа в шорт. Кстати, как отличить скрытую бычью дивергенцию (зеленый кружок) от смены тренда/коррекционного движения?

Урок: Дивергенция в трейдинге

Эксперты различают слабую, среднюю и сильную дивергенции. Мы видим, как стоимость актива снижается, но линия RSI за тот же период обновляет максимум. Наблюдается расхождение между реальной ситуацией и показателем инструмента, а значит на данном временном отрезке дивергенция трейдинг встречается дивергенция. Рассмотрим пример дивергенции с использованием индикатора Cumulative Delta на графике E-mini фьючерса на индекс S&P-500 внутри дня. Допустим, вы определили дивергенцию, когда на индикаторе сформировался второй более высокий минимум.

Проблемы с добычей криптомонет в Китае стала еще одним фактором падения цены биткоина . На государственном уровне криптовалюты и блокчейн анализируются прежде всего в правовом контексте с точки зрения уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма. Проблема рассматривается как существенная, несмотря на то, что полный масштаб злоупотребления виртуальными валютами неизвестен.

Благодаря медвежьим тенденциям в прошлом году BITO отставал от Bitcoin всего на 1,8%, что выглядело вполне приемлемым. Однако возвращение криптовалюты к росту привело к увеличению контанго и провалу в доходе инвесторов. С помощью этого варианта инвесторы получают доход, просто удерживая свою криптовалюту. Самый простой и прямой способ увеличить свои собственные биткоины с точки зрения усилий — это одолжить криптовалюту.

Инвестиции в Bitcoin

Как прогнозируют специалисты, стоимость криптовалют будет расти. Однако возможны периоды «застоя», когда позиции меняться не будут, или время некритичного падения. В некоторых государствах существует запретительная политика. Излишний контроль также приведет к усугублению ситуации, потере доверия среди пользователей.

Монастыршина, вложения в длинные облигации федерального займа могли обеспечить инвесторам за счет купонного дохода и переоценки номинала доходность примерно в 9-9,5 %, вложения в короткие бумаги – только 5,5-8 % . Средний же уровень квартальной дивидендной доходности российских акций за 3-й квартал 2020 г. Поскольку право первоочередного получения дивидендов принадлежит держателям долговых обязательств и привилегированных акций, то на стороне владельцев обыкновенных акций имеет место остаточный риск. Акции могут быть проданы на фондовой бирже, если они выпущены публичной компанией, акции которой котируются на этой бирже. На рынках капитала с совершенной конкуренцией курс акции равен чистой дисконтированной стоимости ожидаемого будущего потока дивидендов [6. В итоге с убытками остаются 73–81 % розничных криптоинвесторов.

Почему вы должны инвестировать в биткоин?

Доля биткоина в совокупной рыночной капитализации 30 крупнейших криптовалют в 2020 году достигла 73,7%, увеличившись на 0,9 процентного пункта относительно предыдущего года. Аналогичный показатель «эфира» поднялась на 3,6 процентного пункта, до 11,5%. В пятерке крупнейших монет наилучшие результаты показал биткоин, в 2020 году подорожавший примерно в четыре раза (за 2019 год — на 95%). Еще лучше смотрелся Ethereum, цена которого выросла на 472% после околонулевой динамики за предыдущие 365 дней.

При добыче биткоинов майнеры обеспечивают вычислительную мощность для сети биткоинов. Чем больше вычислительная мощность, тем выше вознаграждение. Чтобы пополнить баланс с сервиса «Тинькофф онлайн» необходимо авторизоваться.

Как новичку не потерять все деньги при инвестировании в биткоин

Это позволяет инвесторам круглосуточно активно торговать биткоинами. В принципе, инвестор спекулирует на разнице цен в биткоинах. Когда инвесторы готовы поставить свои монеты, они получают доход в соответствующей криптовалюте. Затем вы можете обменять эти монеты на биткоины по соответствующему курсу и заработать биткоины. Существует большое количество платформ, которые предлагают вам возможность купить биткоин. Важно отметить, что не все эти платформы регулируются.

Эта цена рассчитана CoinDesk на основе индекса XBX – спотового курса биткоина. Значение индекса рассчитывается на основе наблюдаемой торговой активности на крупнейших криптобиржах. В конце января 2023 года стало известно о том, что стоимость биткоина на популярной в Нигерии бирже NairaEX в пересчете с местной валюты подскочила до $38 935, что на 64% больше, чем в остальном мире. Расхождение связано с введенным Центрального Банка Нигерии лимитом на снятие средств с банкоматов. Новый метод Bitfury, как утверждается, комбинирует сведения таким образом, чтобы минимизировать количество ошибок, особенно, по сравнению с прежними методами, использующими сведения только из блокчейна. Эксперты Positive Technologies в сентябре 2017 года продемонстрировали сценарий получения доступа к чужим биткоин-кошелькам с помощью архитектурных недостатков сигнальных сетей SS7 (ОКС-7).

Какие есть риски

Контракты на разницу цен обычно предусматривают короткие сделки и не могут рассматриваться как долгосрочные инвестиции. Так что клиентам Тинькофф Инвестиций стоит просто подождать. А пока зарабатывать на других инструментах, чтобы было потом, что вложить в биткоин, когда он в той или иной форме появится в списке торгуемых инструментов. Тинькофф Инвестиции — брокер на фондовом рынке, организация, имеющая лицензию на такого рода деятельность. Это дает компании определенные права, но и одновременно, накладывает целый ряд ограничений.

Рынок мобильных платежей в онлайн-магазинах считается наиболее перспективным для развития технологии. Небольшая группа разработчиков отделилась, создав криптовалюту Bitcoin Cash. Данную ветку поддержали некоторые майнеры, а также https://boriscooper.org/investirovanie-v-bitkoin/ обменники и разработчики кошельков. Майнеры перевели часть своих мощностей на получение новых блоков Bitcoin Cash, а разработчики обеспечили возможность обычным пользователям покупать, хранить и расплачиваться новой валютой.

Почему не надо вкладывать в биткоины

Поскольку биткоины, как и прочие цифровые монеты, являются кодами, то они добываются путем сложных вычислений на специализированном оборудовании. Касательно последнего инвестиционного фонда в российских банках ведутся споры – так, в конце октября 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пока «не готова» допустить его к торгам. Но так как акции этого фонда не являются криптовалютой, а представляют собой ценные бумаги, то в ближайшем будущем можно ожидать их появления в качестве инструмента инвестирования даже в российских банках. При всем множестве вариантов приобретения криптовалюты, сделать инвестицию непосредственно купив Bitcoin в российских банках на данный момент невозможно. Связано это и с перспективой запрета криптовалюты на территории России (а значит, потенциальными убытками), и с общей консервативностью представителей крупных банковских систем во взгляде на инвестиции. Более того, за шесть с небольшим лет капитализация всех криптовалют выросла со 100 млрд долларов до 2 трлн!

Как следствие, вся история ваших финансовых транзакций навсегда станет общедоступной. Процесс генерации цифровых монет позволил заработать инвесторам, успевшим поймать эту тему в нужный момент. Сделать это было можно, имея мощный компьютер у себя дома. Рост курса может смениться резким «обвалом», что еще больше повышает риски инвестирования.

В результате взлома криптокошелька на платформе Bancor похищено 13,5 млн долларов

Инфраструктура рынка криптовалют не достаточно развита для того, чтобы в ней участвовали профессиональные брокеры и приводили своих клиентов. То, что называется критовалютными биржами, на самом деле, с точки зрения российского законодательства биржами не является. У организаторов таких мест для встреч продавцов и покупателей нет никаких лицензий, их никто не проверяет. С одной стороны, Bitcoin имеет огромную капитализацию. Она все еще не велика в рамках мировой экономики, но уже вдвое превышает стоимость всех прочих выпущенных криптомонет. Теоретически это может означать то, что вложение в биткоин до полной выработки эмиссии может многократно окупиться, так как остановка майнинга сделает стоимость одной монеты выше, чем когда-либо.

• При этом многие эксперты рекомендуют не забывать о том, что, кроме Bitcoin, есть еще целый ряд перспективных криптовалют, которые имеют свои преимущества.
• Эксперты считают, что это не валюта, а скорее средство накопления, как в случае с цифровым золотом.
• Это удается опытным инвесторам, которые профессионально рассчитывают свои риски и умеют играть на курсах», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.
• Как результат, освободится много места, и скорость операций удастся увеличить.
• 1 августа 2017 года стало известно о том, что в сообществе биткоина произошел раскол, в результате которого появилась криптовалюта Bitcoin Cash .

Это связано с тем фактом, что на курс биткона все активнее начинают влиять биржи, где продают и покупают эту криптовалюту. Биткоин-трейдинг носит противоречивый характер из-за высокой волатильности биткоина, резкого роста котировок и энтузиазма инвесторов. Подчас инвесторы рискуют всеми сбережениями, влезая в долги и делая ставку на растущий курс биткоина. Каждый взлет и падение биткоина выливается в громкие заголовки в СМИ и привлекает еще больше инвесторов.

Биткоин-майнинг — как создаются новые монеты?

С момента своего создания биткоин стал более ценным, чем самые сильные мировые валюты, вызывая доверие благодаря неизменности и децентрализации. Биткоин — это платежная система, которую можно использовать так же, как и любую другую. Биткоин также можно использовать как способ перевода денег по всему миру, в течение нескольких минут и без дополнительных затрат.

Сооснователь Tahinis Али Хамам рассказал, что компания продолжала каждый месяц инвестировать в биткоин, и даже в апреле текущего года, когда его стоимость превышала $64 тыс. Основной причиной, по которой компания начала инвестировать в биткоин, Хамам назвал рост инфляции. Так, в октябре PayPal запустил новый сервис, позволяющий пользователям покупать, продавать, и хранить биткоины. Это могло увеличить уверенность в том, что значимость биткоина как платёжного средства в будущем возрастёт, и привлечь новых новых инвесторов. Тем не менее, при правильном подходе и учете всех рисков, инвестиции в биткоин могут стать достаточно перспективным выбором.

Кроме того, сама «добыча» биткоинов постепенно концентрируется в руках достаточно узкого круга лиц – владельцев новейшей техники, которая позволяет добывать новые биткоины. Все больше людей среднего достатка предпочитают не разоряться на дорогостоящую технику для получения биткоинов, а «добывать» более дешевые криптовалюты и обменивать уже их на биткоины. Эта тенденция приводит к созданию неких «центров добычи биткоинов», что уже само по себе угрожает децентрализованности этой криптовалюты.

Любая торговая стратегия строится исходя из предполагаемой доходности и системы управления капиталом, то есть определения приемлемого риска. Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли. Особенно если вы ведете торговлю на маржинальных счетах, подверженных маржин коллу. Старайтесь подбирать стратегию, во время использования которой волатильность капитала низкая.

Также не стоит проверять на тесте свои гипотезы, с этой целью лучше использовать другие инструменты. Некоторые трейдеры ошибочно считают, что достаточно провести бэктест единожды и забыть о нём. Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии. Кроме того, если трейдер перешёл на другой актив или добавил новые параметры в торговлю, без тестирования не обойтись.

Что такое Бэктестинг?

Трейдеру необходимо провести бэктестинг вручную или на программе, выбранной им ранее, используя исторические данные и параметры своей стратегии. В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных. Форвардное тестирование производительности, также известное как  торговля на бумаге , предоставляет трейдерам еще один набор данных, не соответствующих выборке, для оценки системы.

• Чтобы это не происходило рекомендуется пользоваться несложной системой торговли, которая примерно одинаково эффективна для всех торговых инструментов трейдера.
• В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных.
• Также трейдер должен убедиться в том, что результаты бэктестинга достоверны и могут быть использованы для предсказания будущих тенденций на рынке.
• Для этого мы возьмем данные о ценах BTC за последний год, начиная с 1 апреля 2022 года и заканчивая 31 мартом 2023 года.
• Форвардное тестирование производительности, также известное как  торговля на бумаге , предоставляет трейдерам еще один набор данных, не соответствующих выборке, для оценки системы.

Бэктест в трейдинге представляет собой эффективный метод проверки ТС на прочность. При торговле несколькими инструментами следует обратить внимание на степень их бэктестинг корреляции (сходства). Если они сильно коррелируют друг с другом, риски повышаются, поскольку при провале одной пары за ней с той же амплитудой потянется другая.

Бэктестинг против прямого тестирования производительности

Этот тип бэктеста обычно выполняется вручную с помощью электронных таблиц или специализированных инструментов анализа рынка. Чтобы бэктестинг давал значимые результаты, трейдеры должны разрабатывать свои стратегии и добросовестно тестировать их, максимально избегая предвзятости. Это означает, что стратегию следует разрабатывать, не полагаясь на данные, используемые при тестировании на исторических данных.

В этом случае торговая система даст отличные результаты в прошлом, но будет приносить убытки в будущем. Чтобы это не происходило рекомендуется пользоваться несложной системой торговли, которая примерно одинаково эффективна для всех торговых инструментов трейдера. Ручной бэктест — трейдеры анализируют исторические данные, используя свой опыт и знания, затем оценивают потенциальную прибыльность торговой стратегии.

Для проведения бэктестинга можно использовать такие программы, как TradingView, MetaTrader, Python, R и другие. Трейдер должен выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует его потребностям и навыкам. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Безусловно, требуются некоторые умения и энное количество времени на его проведение, но результат того стоит.

Например, предположим, что за последние 12 месяцев цена биткоина выросла на 50%. Если наша стратегия торговли на основе скользящих средних заработала бы 60% за этот период, мы можем считать ее успешной. Если же наша стратегия торговли потеряла бы 10%, мы можем считать ее неуспешной. Предположим, что мы хотим проверить, как работала бы стратегия торговли на основе скользящих средних для биткоина за последние 12 месяцев. Чтобы получить реальную картину, следует внимательно подойти к выбору параметров.

Что влияет на достоверность результатов бэктеста?

Здесь нет места экспериментам, анализ торговой системы не предназначен для поиска вероятных вариантов при меняющихся условиях. Тестировать торговую стратегию надо с использованием разных временных интервалов. Если трейдер хочет проанализировать несколько торговых инструментов, это нужно делать по очереди. Набор исторических данных должен включать действительно репрезентативную выборку акций, включая акции компаний, которые в конечном итоге обанкротились, были проданы или ликвидированы. Альтернатива, включающая только данные по историческим акциям, которые все еще существуют сегодня, приведет к искусственно завышенной доходности при тестировании на исторических данных. Как известно, криптовалюты, в том числе главные монеты Bitcoin и Ethereum, являются высоковолатильными активами, поэтому использование бэктеста может помочь инвесторам и трейдерам в криптоторговле.

Форвардное тестирование производительности — это симуляция реальной торговли, включающая следование логике системы на реальном рынке. Хорошо проведенный бэктест, дающий положительные результаты, убеждает трейдеров в том, что стратегия в основе своей является правильной и, вероятно, принесет прибыль при реализации на практике. Хорошо проведенный бэктест, дающий неоптимальные результаты, побудит трейдеров изменить стратегию или отказаться от нее. Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет.

Если такие данные отсутствуют, тест может показать предполагаемые результаты торговли. Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера. Самые продвинутые могут создать алгоритм для проведения бэктеста даже в Excel, написать в Python и т. Чтобы узнать больше об использовании инструментов анализа графиков для определения прибыльных торговых возможностей, ознакомьтесь с   курсом технического анализа в  Академии Investopedia . Тестирование следует проводить на большом временном интервале, в котором будут охвачены разные тренды рынка и разные условия торговли. Например, если бэктест был проведен на рынке технологических акций, то, вероятнее всего, стратегия будет давать сбои на рынках акций других секторов.

Бэктест

На основе результатов бэктестинга трейдер должен оптимизировать свою стратегию, чтобы улучшить ее эффективность. Во-первых, прошлые результаты не являются гарантией будущей производительности. Кроме того, модель, созданная для симуляции торгов, может содержать определенные ошибки или недостатки, которые не учитываются в процессе бэктеста. Например, анализ сценария будет моделировать определенные изменения в стоимости ценных бумаг портфеля или ключевые факторы, такие как изменение процентной ставки. Сценарный анализ обычно используется для оценки изменений стоимости портфеля в ответ на неблагоприятное событие и может использоваться для изучения теоретического наихудшего сценария. В основе бэктестинга лежит использование исторических данных для моделирования торговой стратегии.

Некоторые подводные камни бэктестинга

Трейдеры должны убедиться, что их программное обеспечение для тестирования на истории учитывает эти затраты. Тестирование вне выборки и предварительное тестирование производительности обеспечивают дополнительное подтверждение эффективности системы и могут показать истинное состояние системы до того, как на кону будут реальные деньги. Хорошая  корреляция  между результатами бэктестинга, вневыборочного и форвардного тестирования производительности жизненно важна для определения жизнеспособности торговой системы. Чтобы результаты тестирования были наиболее правильными, необходимо вводить реалистичные параметры. Во время выполнения бэктеста часто возникает переоптимизация, она появляется когда параметры стратегии торговли настраиваются с высокой тщательностью, подгоняются под данные истории.

Бэктестинг позволяет трейдеру моделировать торговую стратегию с использованием исторических данных для получения результатов и анализа риска и прибыльности, прежде чем рисковать реальным капиталом. Бэктестинг и имеет множество достоинств, но при этом он не является самым точным методом проверки работы торговой системы. Поэтому часто системы торговли, которые давали отличные результаты в прошлом, в будущем приносят одни убытки. Трейдер должен определить параметры своей стратегии, которые будут использоваться во время бэктестинга.