Любая торговая стратегия строится исходя из предполагаемой доходности и системы управления капиталом, то есть определения приемлемого риска. Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли. Особенно если вы ведете торговлю на маржинальных счетах, подверженных маржин коллу. Старайтесь подбирать стратегию, во время использования которой волатильность капитала низкая.

Почему Бэкенд сложнее?

Считается, что backend-разработка сложнее фронтенда, поскольку программист обходится без видимых элементов интерфейса, ведь он работает над логикой сайта. Пользователь не видит эту сферу, потому что все действия осуществляются вне его браузера и даже компьютера.

Также не стоит проверять на тесте свои гипотезы, с этой целью лучше использовать другие инструменты. Некоторые трейдеры ошибочно считают, что достаточно провести бэктест единожды и забыть о нём. Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии. Кроме того, если трейдер перешёл на другой актив или добавил новые параметры в торговлю, без тестирования не обойтись.

Что такое Бэктестинг?

Трейдеру необходимо провести бэктестинг вручную или на программе, выбранной им ранее, используя исторические данные и параметры своей стратегии. В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных. Форвардное тестирование производительности, также известное как  торговля на бумаге , предоставляет трейдерам еще один набор данных, не соответствующих выборке, для оценки системы.

  • Чтобы это не происходило рекомендуется пользоваться несложной системой торговли, которая примерно одинаково эффективна для всех торговых инструментов трейдера.
  • В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных.
  • Также трейдер должен убедиться в том, что результаты бэктестинга достоверны и могут быть использованы для предсказания будущих тенденций на рынке.
  • Для этого мы возьмем данные о ценах BTC за последний год, начиная с 1 апреля 2022 года и заканчивая 31 мартом 2023 года.
  • Форвардное тестирование производительности, также известное как  торговля на бумаге , предоставляет трейдерам еще один набор данных, не соответствующих выборке, для оценки системы.

Бэктест в трейдинге представляет собой эффективный метод проверки ТС на прочность. При торговле несколькими инструментами следует обратить внимание на степень их бэктестинг корреляции (сходства). Если они сильно коррелируют друг с другом, риски повышаются, поскольку при провале одной пары за ней с той же амплитудой потянется другая.

Бэктестинг против прямого тестирования производительности

Этот тип бэктеста обычно выполняется вручную с помощью электронных таблиц или специализированных инструментов анализа рынка. Чтобы бэктестинг давал значимые результаты, трейдеры должны разрабатывать свои стратегии и добросовестно тестировать их, максимально избегая предвзятости. Это означает, что стратегию следует разрабатывать, не полагаясь на данные, используемые при тестировании на исторических данных.

В этом случае торговая система даст отличные результаты в прошлом, но будет приносить убытки в будущем. Чтобы это не происходило рекомендуется пользоваться несложной системой торговли, которая примерно одинаково эффективна для всех торговых инструментов трейдера. Ручной бэктест — трейдеры анализируют исторические данные, используя свой опыт и знания, затем оценивают потенциальную прибыльность торговой стратегии.

Для проведения бэктестинга можно использовать такие программы, как TradingView, MetaTrader, Python, R и другие. Трейдер должен выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует его потребностям и навыкам. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Безусловно, требуются некоторые умения и энное количество времени на его проведение, но результат того стоит.

Для чего нужно тестирование API?

При подключении API к программе могут возникать разные проблемы и ошибки — как из-за кода самого API, так и из-за неправильного подключения. Искать такие ошибки — задача тестировщика. Каждый метод API проверяют по отдельности — чтобы убедиться, что они работают правильно и возвращают ожидаемые результаты.

Например, предположим, что за последние 12 месяцев цена биткоина выросла на 50%. Если наша стратегия торговли на основе скользящих средних заработала бы 60% за этот период, мы можем считать ее успешной. Если же наша стратегия торговли потеряла бы 10%, мы можем считать ее неуспешной. Предположим, что мы хотим проверить, как работала бы стратегия торговли на основе скользящих средних для биткоина за последние 12 месяцев. Чтобы получить реальную картину, следует внимательно подойти к выбору параметров.

Что влияет на достоверность результатов бэктеста?

Здесь нет места экспериментам, анализ торговой системы не предназначен для поиска вероятных вариантов при меняющихся условиях. Тестировать торговую стратегию надо с использованием разных временных интервалов. Если трейдер хочет проанализировать несколько торговых инструментов, это нужно делать по очереди. Набор исторических данных должен включать действительно репрезентативную выборку акций, включая акции компаний, которые в конечном итоге обанкротились, были проданы или ликвидированы. Альтернатива, включающая только данные по историческим акциям, которые все еще существуют сегодня, приведет к искусственно завышенной доходности при тестировании на исторических данных. Как известно, криптовалюты, в том числе главные монеты Bitcoin и Ethereum, являются высоковолатильными активами, поэтому использование бэктеста может помочь инвесторам и трейдерам в криптоторговле.

Форвардное тестирование производительности — это симуляция реальной торговли, включающая следование логике системы на реальном рынке. Хорошо проведенный бэктест, дающий положительные результаты, убеждает трейдеров в том, что стратегия в основе своей является правильной и, вероятно, принесет прибыль при реализации на практике. Хорошо проведенный бэктест, дающий неоптимальные результаты, побудит трейдеров изменить стратегию или отказаться от нее. Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет.

Если такие данные отсутствуют, тест может показать предполагаемые результаты торговли. Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера. Самые продвинутые могут создать алгоритм для проведения бэктеста даже в Excel, написать в Python и т. Чтобы узнать больше об использовании инструментов анализа графиков для определения прибыльных торговых возможностей, ознакомьтесь с   курсом технического анализа в  Академии Investopedia . Тестирование следует проводить на большом временном интервале, в котором будут охвачены разные тренды рынка и разные условия торговли. Например, если бэктест был проведен на рынке технологических акций, то, вероятнее всего, стратегия будет давать сбои на рынках акций других секторов.

Бэктест

На основе результатов бэктестинга трейдер должен оптимизировать свою стратегию, чтобы улучшить ее эффективность. Во-первых, прошлые результаты не являются гарантией будущей производительности. Кроме того, модель, созданная для симуляции торгов, может содержать определенные ошибки или недостатки, которые не учитываются в процессе бэктеста. Например, анализ сценария будет моделировать определенные изменения в стоимости ценных бумаг портфеля или ключевые факторы, такие как изменение процентной ставки. Сценарный анализ обычно используется для оценки изменений стоимости портфеля в ответ на неблагоприятное событие и может использоваться для изучения теоретического наихудшего сценария. В основе бэктестинга лежит использование исторических данных для моделирования торговой стратегии.

Некоторые подводные камни бэктестинга

Трейдеры должны убедиться, что их программное обеспечение для тестирования на истории учитывает эти затраты. Тестирование вне выборки и предварительное тестирование производительности обеспечивают дополнительное подтверждение эффективности системы и могут показать истинное состояние системы до того, как на кону будут реальные деньги. Хорошая  корреляция  между результатами бэктестинга, вневыборочного и форвардного тестирования производительности жизненно важна для определения жизнеспособности торговой системы. Чтобы результаты тестирования были наиболее правильными, необходимо вводить реалистичные параметры. Во время выполнения бэктеста часто возникает переоптимизация, она появляется когда параметры стратегии торговли настраиваются с высокой тщательностью, подгоняются под данные истории.

Бэктестинг позволяет трейдеру моделировать торговую стратегию с использованием исторических данных для получения результатов и анализа риска и прибыльности, прежде чем рисковать реальным капиталом. Бэктестинг и имеет множество достоинств, но при этом он не является самым точным методом проверки работы торговой системы. Поэтому часто системы торговли, которые давали отличные результаты в прошлом, в будущем приносят одни убытки. Трейдер должен определить параметры своей стратегии, которые будут использоваться во время бэктестинга.

Как стать Бэкендером?

  1. владеть несколькими языками программирования — C++ или C#, PHP, Python, GoLang, Java, Ruby;
  2. уметь проектировать базы данных и писать запросы к ним — в MySQL или другой СУБД;
  3. понимать протоколы передачи информации между клиентом и сервером — HTTP и HTTPS;
  4. владеть инструментами сетевой безопасности;